D'après wikipédia, un produit dérivé ou contrat dérivé est un instrument financier dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution du taux ou du prix d'un produit appelé sous-jacent. Cet instrument financier ne requiert aucun placement net initial ou peu significatif et le règlement s'effectue à une date future.

Les options

Une option est le droit, et non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif dans l'avenir à un cours fixé à l'avance.

Les warrants

Un Warrant est un titre auquel est attaché le droit d’acheter ou de vendre un actif financier dans des conditions de prix et de durée fixée à l’avance.

Les options exotiques

Afin de répondre aux besoins très spécifiques des entreprises en couverture et produits de spéculation, les opérateurs ont imaginés une gamme complète de produits optionnels appelés "options exotiques".

La convexité des strikes

Lorsque l'on fait du trading sur options, il faut âtre capable d'évaluer très rapidement le prix d'un call ou d'un put. Pour cela, il existe certaines astuces parmi laquelle on retrouve la "Convexité des Strikes".

La convexité des strikes

Lorsque l'on fait du trading sur options, il faut âtre capable d'évaluer très rapidement le prix d'un call ou d'un put. Pour cela, il existe certaines astuces parmi laquelle on retrouve la "Convexité des Strikes".

Pricer d'options

Le pricer d'options est un outil qui permet de calculer le prix théorique d’une option.

Les indicateurs

Cette partie n'a pas la vocation d'être exhaustive sur la détermination des indicateurs relatifs aux prix des options. En revanche, elle a pour but de vous introduire l'utilité première de ces indicateurs dans la gestion d'un portefeuille d'options.

Modèle de Black & Scholes

Le formidable développement qu’ont connu les marchés de produits dérivés depuis environ trente ans n’aurait probablement pas été possible sans la publication en 1973 de l’article présentant un modèle d’évaluation d’options.

Modèle Cox Ross Rubinstein

Le raisonnement qui mène à l’évaluation d’une option de type européen dans le cadre du modèle CRR est un analogue en temps discret de celui du modèle Black & Scholes.